Pengaruh Risiko Pasar, Efisiensi Operasional dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Kinerja Keuangan
Abstract
Abstract. This study aims to determine the effect of Market Risk, Operational Efficiency and Bank Indonesia Interest Rate on Financial Performance in the annual report. The research object used in this research is the National Non-Foreign Exchange Private Commercial Bank during the period 2015-2019. The sample research technique was carried out using purposive sampling method which used as many as 6 sample companies and obtained 30 sample data. This study uses panel data regression analysis as a method to measure the effect of independent variables on the dependent variable using the EViews 10 software. The results of the study with panel data regression analysis showed that market risk (NIM) was 9.81% with a significant positive effect, operational efficiency (BOPO) was 10.94% with a significant negative effect, and Bank Indonesia interest rate was 5.11%. has a significant effect, and the most dominant influence on financial performance is market risk. This study also shows that market risk (NIM), operational efficiency (BOPO) and Bank Indonesia interest rate simultaneously have a significant effect on financial performance in the Non-Foreign Exchange BUSN for the 2015-2019 Period.
Keywords:Â Market Risk, Operational Efficiency, Bank Indonesia Interest Rate, Financial Performance.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Risiko Pasar, Efisiensi Operasional dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Kinerja Keuangan di dalam laporan tahunan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa selama periode tahun 2015-2019. Teknik penelitian sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang digunakan adalah sebanyak 6 sampel perusahaan dan diperoleh 30 data sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sebagai metode untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan software EViews 10. Hasil penelitian dengan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa risiko pasar (NIM) sebesar 9,81% dengan pengaruh positif signifikan, efisiensi operasional (BOPO) sebesar 10,94% dengan pengaruh negatif signifikan, dan suku bunga Bank Indonesia sebesar 5,11% tidak berpengaruh signifikan, serta yang paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan yaitu risiko pasar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko pasar (NIM), efisiensi operasional (BOPO) dan suku bunga Bank Indonesia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada BUSN Non Devisa Periode 2015-2019.
Kata Kunci: Risiko Pasar, Efisiensi Operasional, Suku Bunga Bank Indonesia, Kinerja Keuangan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akbar, T. (2019). Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan kegiatan Usaha. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
Irmawati, Dewi Kartika Sari. (2014). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Return on Asset (ROA) Studi Kasus pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2008-2012. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 18, No.1
Kalengkongan, Glenda. (2013). Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Pengaruhnya terhadap Return on Asset (ROA) Pada Industri Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal EMBA Vol 1, No 4, Hal 737-747.
Lipsey dan Chrystal. (2011). Economics Twelfth Edition. New York: Oxford Universty press.
Natalia, P. (2015). Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal, Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus pada Bank Usaha Milik Negara yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012). Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan. Vol 1, No 2.
Purwanti, E. (2016). Pengaruh Efisiensi Operasional (BOPO), Risiko Pasar (NIM), Risiko Kredit (NPL dan LDR), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Keuangan Bank Pada Bank Umum Nasional. Skripsi.
Sari, M. (2018). Pengaruh Kebijakan Suku Bunga (BI Rate), Inflasi, Kecukupan Modal, Likuiditas, Inefisiensi dan Kegagalan Kredit terhadap Profitabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi DIY (Periode Tahun 2013-2017). Hal 1–21.
Veithzal dkk. (2013). Commercial Bank Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wibowo, E. S., dan Muhammad Syaichu. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Jurnal Ekonomika dan Bisnis. Vol 2, No 2, Hal 1-10
Yuhasril. (2019). The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Operational Efficiency (BOPO), Net Interest Margin (NIM), and Loan to Deposit Ratio (LDR), on Return on Assets (ROA). Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi. Vol 10, No 10.
Rizky Irvan Muhamad, Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 1(1), 16-24
DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.30992
