Penerapan Model Type-I Heavy Tailed Weibull Satu Parameter pada Data Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia

Abstract

Abstract. The one-parameter Type-I Heavy Tailed Weibull (TI-HTW) model is a special model of the TI-HTW model. The TI-HTW model belongs to a new right-tailed distribution family formed through the T-X family technique. The parameter estimation of the one-parameter TI-HTW model was carried out using the Newton-Rapshon numerical method with initial values using parameters for the exponential distribution case. The distribution fit test was carried out using the Kolmogorov-Smirnov fit test. The data used is secondary data from PT. XYZ's 2015 registration, the data contains large data on partial loss claims of policyholders for motor vehicle insurance products category 8 in region 2. Based on the results of the Kolmogorov-Smirnov compatibility test, it can be seen that the statistical value for the Kolmogorov test -Smirnov is smaller than the critical value, which means that the result of applying the one-parameter TI-HTW distribution to the big data of partial loss claims for motor vehicle insurance policy holders is suitable for modeling large data of motor vehicle insurance claims categorical 8 region 2 in the insurance company PT. XYZ.

Keyword: Right-Tail Distribution, TI-HTW Model, Exponential Distribution, Newton-Rapshon Method, Kolmogorov-Smirnov Test, Partial Loss.

Abstrak. Model Type-I Heavy Tailed Weibull (TI-HTW) satu parameter merupakan model khusus dari model TI-HTW. Model TI-HTW termasuk dalam keluarga distribusi baru ekor kanan yang dibentuk melalui teknik keluarga T-X. Penaksiran parameter model TI-HTW satu parameter dilakukan dengan menggunakan metode numerik Newton-Rapshon dengan nilai awal menggunakan parameter untuk kasus distribusi ekponensial. Pengujian kecocokan distribusi dilakukan menggunakan uji kecocokan Kolmogorov-Smirnov. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil pencatatan perusahan PT.XYZ tahun 2015, data tersebut berisi data besar klaim partial loss pemegang polis untuk produk asuransi kendaraan bermotor kategori 8 di wilayah 2. Berdasarkan hasil uji kecocokan Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa nilai statistik untuk uji Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis yang artinya hasil dari penerapan distribusi TI-HTW satu parameter pada data besar klaim partial loss pemegang polis asuransi kendaraan bermotor cocok untuk memodelkan data besar klaim asuransi kendaraan bermotor kategorik 8 wilayah 2 di perusahaan asuransi PT. XYZ.

Kata Kunci: Distribusi Ekor Kanan, Model TI-HTW, Distribusi Eksponensial, Metode Newton-Rapshon, Uji Kolmogorov-Smirnov, Partial Loss.