Uji Stasioneritas Dickey Fuller Generalized Least Square pada Data Inflasi Indonesia dari Bulan Januari 2006 Hingga Bulan Mei 2020

Abstract

Abstract. Stationarity test using Dickey Fuller Generalized Least Square on Indonesian Inflation data from January 2006 to May 2020. This method is a modification of the Dickey Fuller test proposed by Elliot, Rothenberg, and Stock (1996). The DF-GLS test can be used if there is autocorrelation and heterogeneous of residual. Parameters in DF-GLS can be estimated using the least squares method by detrending data. the data used is secondary data recorded by Bank Indonesia for the years 2006 to 2020. The data contains Indonesia’s Inflation rate according to the CPI based on the calculation of annual inflation. From the results of the analysis using the Durbin Watson test, it can be concluded that there is autocorrelation and by using the Breusch Pagan test there is heterogeneous variance, so the DF-GLS method can be used in Indonesian inflation data, and Indonesian inflation data from January 2006 to May 2020 is nonstasionary, because the test statistic value greater than the critical value.

Keywords: Dickey Fuller Generalized Least Square, Autocorrelation, Heterogeneous, Inflation.

Abstrak. Uji stasioneritas Dickey Fuller Generalized Least Square
pada data Inflasi Indonesia dari bulan Januari 2006 hingga bulan Mei 2020. Metode ini merupakan hasil modifikasi dari uji Dickey Fuller  yang diajukan oleh Elliot, Rothenberg, dan Stock (1996).
Uji DF-GLS dapat digunakan jika sisaan pada data terdapat autokorelasi dan varians sisaan heterogen. Parameter-parameter dalam DF-GLS dapat ditaksir menggunakan metode kuadrat terkecil dengan terlebih dahulu melakukan detrended data atau data yang direndahkan. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil pencatatan Bank Indonesia untuk tahun 2006 sampai 2020. Data tersebut berisi tingkat inflasi Indonesia menurut IHK berdasarkan perhitungan inflasi tahunan. Dari hasil analisis dengan menggunakan uji Durbin Watson dapat disimpulkan bahwa sisaan terdapat autokorelasi dan dengan menggunakan uji Breusch Pagan terdapat varians heterogen, sehingga metode Dickey Fuller Generalized Least Square dapat digunakan pada data inflasi Indonesia, dan data inflasi Indonesia dari bulan Januari 2006 hingga bulan Mei 2020 tidak stasioner karena memiliki nilai statistik uji yang lebih besar dari nilai kritis.

Kata Kunci: Dickey Fuller Generalized Least Square, Autokorelasi, Heterogenitas, Inflasi.