Pemodelan Vector Autoregressive X (Varx) untuk Meramalkan Impor Ekspor Migas dan Non Migas di Indonesia

Abstract

Abstract. Vector Autoregressive (VAR) is a statistical method with a multivariate time series type that has more than one variable, namely the endogenous variable. The use of many endogenous variables is more risky because the more variables to be predicted, the more degrees of freedom will be lost. For this reason, it is necessary to add exogenous variables that affect endogenous variables in a system called Vector Autoregressive X (VARX). This study seeks to model imports and exports together by using Vector Autoregressive (VAR) and the inflation variable as exogenous variables. Inflation is an exogenous variable because it has an influence on the value of imports and exports. That way, a model is needed to predict imports and exports with the addition of the inflation variable, based on data on imports and exports of the amount of oil and gas and non-oil and gas and inflation in 1975-2019. The analysis results show that the VARX model that can be applied to import and export data is VARX (1,1) with a MAPE value of 14.12% for imports and 9.95% for exports.

Keywords : Model of VARX, Exogenous Variables, Endogenous Variables, Vector Autoregressive X (VARX)

Abstrak. Vector Autoregressive (VAR) adalah suatu metode statistika berjenis deret waktu multivariat yang memiliki lebih dari satu peubah yaitu peubah endogen. Penggunaan banyak peubah endogen lebih beresiko karena semakin banyak peubah yang akan diduga maka derajat bebasnya akan semakin banyak yang hilang. Untuk itu, diperlukan adanya penambahan variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen dalam suatu sistem yang disebut Vector Autoregressive X (VARX). Penelitian ini berupaya untuk memodelkan impor dan ekspor secara bersama-sama dengan menggunakan Vector Autoregressive (VAR) dan peubah inflasi sebagai variabel eksogen. Inflasi sebagai variabel eksogen karena memiliki pengaruh terhadap nilai impor dan ekspor. Dengan begitu, diperlukan suatu model untuk memprediksi impor dan ekspor dengan penambahan variabel inflasi, berdasarkan data impor dan ekspor jumlah migas dan non migas serta inflasi pada tahun 1975-2019. Hasil analisis menunjukkan model VARX yang dapat diterapkan kepada data impor dan ekspor adalah VARX(1,1) dengan nilai MAPE sebesar 14,12% untuk impor dan 9,95% untuk ekspor.

Kata Kunci: Pemodelan VAR X, Variabel Eksogen, Variabel Endogen, Vector Autoregressive X (VARX)