Peramalan Robust dengan Penghalusan Eksponensial dan Holt-Winters
Abstract
Abstract. Time series analysis is an analysis that is closely related to forecasting. Forecasting is a study of historical data to find a statistical approach that is expected to approach the actual data. Prior to forecasting, an appropriate model will be determined using the assumption that data patterns in the past will be repeated again in the future. Exponential smoothing is a simple method used to smooth and estimate time series data without having to use a parametric model. The Holt-Winters method is referred to as double exponential smoothing, which is an exponential smoothing extension designed for time series that tends to be trend and seasonal. The exponential and Holt-Winters methods are very influential in the presence of outliers data, therefore the Robust Holt-Winters method is proposed to overcome them. The application of this method is applied to the sales data at PT. ANTAM in 1995-2018 where the Robust Holt Winters method is more suitable for predicting sales data compared to the Holt-Winters method because there are outliers data. Results of forecasting sales data at PT. ANTAM in 2019-2024 tended to increase.
Keywords: Time Series Data, Forecasting, Holt-Winters Smoothing, Robust Method.
Abstrak. Analisis deret waktu merupakan analisa yang berhubungan erat dengan peramalan. Peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan pendekatan statistik yang diharapkan mendekati data aktual. Sebelum melakukan peramalan akan ditentukan model yang sesuai dengan menggunakan asumsi bahwa pola data pada waktu yang lalu akan berulang lagi pada waktu yang akan datang. Pemulusan eksponensial adalah metode sederhana yang digunakan untuk memuluskan dan memperkirakan data deret waktu tanpa harus menggunakan model parametrik. Metode Holt-Winters disebut sebagai penghalusan eksponensial ganda, yang merupakan perluasan penghalusan eksponensial yang dirancang untuk deret waktu yang cenderung trend dan musiman. Metode eksponensial dan Holt-Winters sangat berpengaruh dengan adanya data pencilan, oleh karena itu di usulkan metode Robust Holt-Winters untuk mengatasinya. Aplikasi metode tersebut diterapkan pada data hasil penjualan di PT.ANTAM tahun 1995-2018 dimana metode Robust Holt Winters lebih cocok untuk meramalkan data hasil penjualan dibandingkan metode Holt-Winters karena terdapat data pencilan. Hasil peramalan data hasil penjualan di PT.ANTAM tahun 2019-2024 cenderung meningkat.
Kata Kunci: Data Deret Waktu, Peramalan, Penghalusan Holt-Winters, Metode Robust.
Keywords
References
Aneka Tambang. (2018). Laporan Tahunan, Tahun 1995-2018. Jakarta: Antam.
Barnett, T.P. (1981). Techniques of Linear Prediction for Systems with Periodic Statistics.
Bowerman B, O’Connell R, Koehler A. (2005). Forecasting, Time Series, and
Regression. Thomson Books Cole: Duxbury Press, Pacific Grove, California.
Cipra T. (1992). Robust exponential smoothing. Journal of Forecasting 11: 57–69.
Fried R. (2004). Robust filtering of time series with trends. Nonparametric Statistics 16:
–328.
Ferguson, S. T, (1961). Rules For Rejection of Outliers. University of California at Los
Angeles.
Gelper, S., R. Fried, C. Croux. (2007). Robust Forecasting with Exponential and Holt-
Winters Smoothing. Katholieke Universiteit Leuven.
Holt C. (1959). Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving
averages. ONR Research Memorandum 52.
Kotsialos, A., M. Papageorgiou, A. Poulimenos. (2005). Long-term sales forecasting
using Holt-Winters and neural network methods. Journal of forecasting 24 : 353-368.
Kutner, Michael H., Christopher J. N., and John Netter. (2004). Applied Linear
Regression Model, fourth edition. Singapore.
Makridakis, S., S.C. Wheelwright, and R.J. Hyndman. (1998). Forecasting, Methods
and Applications, thrird edition. Wiley
Maronna, R.A., R.D. Martin, V.J. Yohai. (2006). Robust Statistics, Theory and Methods.
Wiley.
Sembiring, R. K. (1950). Analisis Regresi, Edisi Kedua. Bandung: ITB.
Setiawan, Ade. (2011). Mengenal Box-Plot (Box and Whiskers Plot) (Online),
(http://www.smartstat.info/materi/statistika/eksplorasi-data/mengenal-box-plot-box-and-whiskerplots.html, diakses 19 Agustus 2019).
Siegel A. (1982). Robust regression using repeated medians. Biometrika 68: 242–244.
DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.19537
