Penggunaan Metode Nadir Compromise Programming dalam Menyelesaikan Permasalahan Multi Objektif

Rika Yepti Indriani, Didi Suhaedi, Farid Hirji Badruzzaman

Abstract


The nadir compromise programming (NCP) method is one that can be used to solve multi-objective problems. To solve that the problem, the NCP solves the problem be based nadir value from each objective. One of problems that can be solved by NCP method is the optimization of the stock portfolio. With the invest, there are some goals taken into consideration for obtaining the optimal portfolio. For the goal of investing in the optimum stock portfolio selection to be reached, in this study will formulate three objectives considered that is optimized risk, maximizing expected return, and minimizing investment capital. The goal of the study is to figure out the use of the NCP method in the solved multi objective optimization problem with the stock portfolio based to data of closing price from 2015 to 2018. In the research analysed of six shares registered in the Indonesia stock exchange in sector property, real estate and building construction. From the optimization resulted 2 shares were selected with the optimal risk coefficient value of 1, expected return with a maximum of 0.01037969, and minimum of investment capital 390.

Keywords:Multi-objective Optimitation, NCP, Stock Portfolio.

 

Abstrak. Permasalahan multi objektif ialah permasalahan optimasi yang memiliki dua atau lebih fungsi tujuan. Metode Nadir Compromise Programming (NCP) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan multi objektif. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, NCP menyelesaikan permasalahan berdasarkan nilai nadir dari masing-masing tujuan yang ada. Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode NCP adalah permasalahan optimasi portofolio saham. Dalam berinvestasi, terdapat beberapa tujuan yang dipertimbangkan untuk memperoleh portofolio yang optimal. Agar tujuan dalam berinvestasi tercapai dalam pemilihan portofolio saham yang optimal maka dalam penelitian ini dirumuskan tiga fungsi tujuan yang dipertimbangkan yaitu mengoptimalkan risiko, memaksimalkan expected return, dan meminimalkan modal investasi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan metode NCP dalam menyelesaikan permasalahan optimasi multi objektif pada portofolio saham dari data closing price mulai dari tahun 2015 sampai 2018. Pada penelitian dianalisis 6 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor property, realestate and building construction. Dari hasil optimasi dihasilkan 2 saham terpilih dengan nilai koefisien risiko optimal sebesar 1, expected return maksimal sebesar 0.01037969, dan modal investasi minimal 390.

Kata Kunci: Optimasi Multi Objektif, NCP, Portofolio Saham.


Keywords


Optimasi Multi Objektif, NCP, Portofolio Saham.

Full Text:

PDF

References


Amiri, M., Ekhtiari, M., and Yazdani, M. 2011. “Nadir Compromise programming: A model for optimization of multi-objective portofolio problem”. Expert System with Applications, Vol. 38, No. 6, pp 7222-7226.

Fahmi, I. 2015. Manajemen Investasi. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Fajar, M. Y., dan Badruzzaman, F. H. 2005. “Program Tujuan Ganda dengan Metoda Goal Programming”. Jurnal Matematika, Vol. 4 No.1. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Fauziah, D. Suhaedi, D., dan Gunawan, G. 2016. “Program Linear Fuzzy dengan Koefisien dan Konstanta Kendala Bilangan Fuzzy”. Prosiding Matematika. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Husnan, S. 2003. Dasar-Dasar Teori Portofolio. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Noviyanto, Wandi. 2016. “Perbandingan Nilai Optimal Portofolio Saham dengan Metode Compromise Programming dan Metode Nadir Compromise Programming”. Skripsi. Jurusan Matematika, Universitas Udayana.

Nurdiawan, W. Kurniati, E. dan Suhaedi, D. 2015. “Analisis Hubungan Return dan Risiko Suatu Investasi berdasarkan Fungsi Linier dengan Menggunakan Capital Asset Pricing Model”. Prosiding Matematika. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Reilly, F. K. and Brown, K. C. 2011. Investment Analysis & Portofolio Management. USA: South-Western Cengage Learning.

Suhaedi, D. 2009. “Optimasi Solusi Kompromi dengan Menggunakan Metode Vikor untuk Menyelesaikan Persoalan Pengambilan Keputusan”. Seminar Nasional Matematika.




Flag Counter