Pengaruh Return Saham terhadap Bid-Ask Spread pada Indeks Saham LQ-45 yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Januari - Juni 2018

Asep Agung Eko Purwoko, Nurdin Nurdin

Abstract


Abstract. This study aims to determine the effect of Stock Return Against Bid-Ask Spreads on the LQ-45 Stock Index Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period January - June 2018. This study uses descriptive methods with survey techniques on companies listed. And then in LQ-45 listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period January - June 2018 with secondary analysis using quantitative methods. The sampling technique uses purposive sampling. The period of this research is 2 quarters where quarter 1 occurs in January-March and in the second quarter occurs in April-June in 2018. The analytical tool used is a simple linear regression analysis with the help of SPSS 23. The results of this study indicate the existence of the effect of Stock Return on Bid-Ask Spread partially. The results of this study indicate that the stock return variable has a negative influence on the Bid-ask spread.

Keywords: Purposive Sampling, Simple linear regression, Stock Return, Bid-Ask Spread.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana Pengaruh Return Saham Terhadap Bid-Ask Spread pada Indeks Saham LQ-45 yang Tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada jangka waktu periode Januari – Juni 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada jangka waktu periode Januari – Juni 2018 dengan analisis sekunder menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample yang menggunakan purposive sampling. Periode penelitian ini menggunakan jangka waktu periode 2 triwulan dimana pada triwulan 1 terjadi pada bulan Januari-Maret dan pada jangka waktu periode triwulan ke 2 terjadi pada bulan April-Juni pada tahun 2018. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh Return Saham terhadap Bid-Ask Spread secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Return saham mempunyai pengaruh negatif terhadap Bid-ask spread.

Kata kunci: Purposive Sampling, Regresi Linier Sederhana, Return Saham, Bid-Ask Spread.


Keywords


Purposive Sampling, Regresi Linier Sederhana, Return Saham, Bid-Ask Spread

Full Text:

PDF

References


Adwiyah, R. (2015). Reaksi Signal Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Untuk Periode 2012-2014. Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa) Vol XII No. 2, 170-184.

Dananjoyo, T. R. (2011). Pengaruh Return Saham, Volume Perdagangan Saham dan Varian Return Saham terhadap Bid-Ask Spread Saham di Bursa Efek Indonesia (Periode 2006-2010). Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dewi, A. N., & Kartika, I. (2015). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Bid-Ask Spread pada perusahaan Manufaktur. Jurnal akuntansi indonesia vol.4 no.2, 85-96.

Fahmi, I. (2012). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.

Graham, Smart, S. B., & Megginson, W. L. (2010). Corporate Finance (3rd Edition). South Western: Cengage.

Hartono, J. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.

Jogiyanto. (2015). Teori Portofolio dan Analisis Investasi . Yogyakarta: BPFE.

Noor, A. H. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Efficience Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Nurmayanti, P. (2009). Pengaruh Return Saham, Earnings, dan Volume Perdagangan Saham terhadap Bid Ask Spread Sebelum dan Sesudah Pengumuman Laporan Keuangan. Pekbis Jurnal Vol. 1 No. 2, 115-123.




Flag Counter