Pengaruh Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Return On Asset (ROA) terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016.1-2018.12

Neli Laestiani, Westi Riani, Meidy Haviz

Abstract


Abstract. This study aims to determine the effect of inflation, economic growth, and ROA on NPF in Islamic commercial banks in Indonesia. This type of research is quantitative descriptive with a verification approach. The data used in this study are secondary data obtained from the official publication of the Badan Pusat Statistik and the Otoritas Jasa Keuangan website using time series data. The data needed is monthly data on NPF and ROA of Islamic banks and monthly data on macroeconomic variables, namely inflation and Economic growth. Economic growth data is converted to monthly data using the Quadratic Match Sum method. Data processing using Eviews version 7.0 with Ordinary Least Square (OLS) method, then testing classical assumptions (Multicollinearity, Autocorrelation, Heteroscedasticity, and Normality) and statistical tests and economic analysis. The results showed that inflation, economic growth, and ROA jointly influence Non-Performing Finance (NPF). Based on partial testing of inflation variables that have a positive and significant effect on NPF, economic growth  variables do not significantly affect NPF, and ROA variables have a negative and significant effect on NPF.

Keyword: Non Performing Finance (NPF), Inflation, Economic Growth, ROA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, LPE, dan ROA terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi website Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan data runtut waktu (time series). Data yang dibutuhkan merupakan data bulanan NPF dan ROA bank umum syariah serta data bulanan variabel makroekonomi yaitu inflasi dan LPE. data LPE dirubah menjadi data bulanan menggunakan metode Quadratic Match Sum. Pengolahan data menggunakan program Eviews versi 7.0 dengan metode Ordinary Least Square (OLS), kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik (Multikolinear, Autokorelasi, Heteroskedastis, dan Normalitas) dan uji statistik serta dilakukan analisis ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, LPE, dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap Non Performing Finance (NPF). Berdasarkan pengujian secara parsial variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi NPF, variabel LPE tidak signifikan mempengaruhi NPF, dan variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

Kata Kunci: Non Performing Finance (NPF), Inflasi, LPE, ROA

                                                                                       

Keywords


Non Performing Finance (NPF), Inflasi, LPE, ROA

Full Text:

PDF

References


Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta.

Auliani, M. M., & Syaichu. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Diponegoro Journal Of Managemen, Vol. 5 No. 3, 1-14.

Dendawijaya, L. (2005). Manajemen Perbankan, Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

Djamil, F. (2012). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah , T. (2017). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) At Sharia Banking. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 1, 109-138.

Iriani, D. L., & Yuliadi, I. (2015). The Effect Of Macroeconomic Variables On Non Performing Financing Of Islamic Banks In Indonesia. Economic journal of emerging market, Vol. 7, No.2, 120-134.

Karim, A. (2008). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mutamimah, & Chasanah, S. N. (2012). Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 19, No. 1, 49-64.

Popita, M. S. (2013). Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Finance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal AAJ, Vol. 2, No. 4.

Purnamasari, A. E., & Musdholifah . (2016). Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-1015. Bisnis dan Manajemen, Vol. 9 No.1.

Rustika, F. D. (2016). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (Bi Rate), Nilai Tukar Rupiah Dan Gross Domestic Product (Gdp) Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Saniati, R. (2015). Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah. Yogyakarta: Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setiawan, C., & Putri, M. E. (2013). Non-Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. Journal of Islamic Finance, Vol. 2 No.1, 58-76.

Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018.). Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 1-18.

Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). Perbankan syariah dasar dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.19728

Flag Counter    Â